来源:233网校 发布时间:2016-12-15 16:34 责编:Annie.yuan

单选题
 
某公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元,期权均为欧式期权,期限6个月,6个月的无风险报酬率为3%,目前该股票的价格是32元,看跌期权价格为5元。则看涨期权价格为(     )元。
 
A.19.78
 
B.7.87
 
C.6.18
 
D.7.45
 
参考答案:B
 
参考解析:根据:标的股票现行价格+看跌期权价格一看涨期权价格=执行价格的现值,则看涨期权价格=标的股票现行价格+看跌期权价格一执行价格的现值=32+5—30/(1+3%)=7.87(元)。

登录并评论

精选推荐

相关推荐

2018开奖记录开奖结果攻略

报考指南